설립목적 및 배경

금융시장은 자본을 효율적으로 배분하고 기업과 산업의 성장을 지원하는 국가 경제의 핵심 인프라입니다. 시장환경이 복잡해지고 투자 대상이 다양해짐에 따라 자산의 가치를 합리적으로 평가하고, 적절한 투자전략과 자산배분 방법을 설계하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다.

POSTECH 금융 및 위험관리 연구센터는 자산가격 결정, 금융시장 분석, 포트폴리오 구성, 자산배분 및 투자전략 등 금융투자와 자산운용의 핵심 문제를 연구합니다. 금융이론과 정량적 방법론을 바탕으로 변화하는 시장환경을 분석하고, 투자자의 합리적인 의사결정과 금융회사의 효율적인 자산운용을 지원할 수 있는 연구를 수행하고자 합니다.

금융공학과 금융시장

현대 금융시장은 주식과 채권뿐만 아니라 파생상품, 구조화상품 등 다양한 금융상품과 복잡한 시장구조로 구성되어 있습니다. 이에 따라 금융상품의 가치평가와 시장 움직임을 이해하기 위해서는 수학, 통계학, 경제학을 결합한 정교한 분석이 요구됩니다.

본 연구센터는 금융공학을 기반으로 자산가격 모형, 파생상품 평가, 포트폴리오 최적화 및 금융시장 구조 등에 관한 연구를 수행합니다. 이를 통해 금융시장의 가격 형성과 투자자의 의사결정을 보다 체계적으로 이해하고, 실제 금융산업에서 활용할 수 있는 새로운 금융 방법론을 개발하는 것을 목표로 합니다.

금융 AI 연구

인공지능과 데이터 기술의 발전은 금융시장과 금융회사의 의사결정 방식을 빠르게 변화시키고 있습니다. 과거의 정형화된 금융데이터뿐만 아니라 뉴스, 공시, 텍스트 등 방대한 비정형 정보를 분석하여 금융시장과 투자에 활용하려는 시도가 확대되고 있습니다.

본 연구센터는 인공지능(AI), 머신러닝, 빅데이터 및 생성형 AI를 전통적인 금융이론과 결합한 금융 AI 연구를 수행합니다. 자산가격 및 시장 움직임 예측, 투자전략 개발, 포트폴리오 관리, 금융정보 분석 및 금융 의사결정 지원 등 다양한 분야에 첨단 기술을 적용하여 미래 금융산업에 필요한 새로운 분석체계와 금융 서비스를 연구하고자 합니다.

금융위험 관리

금융시장의 불확실성이 확대되면서 금융회사와 투자자가 직면하는 위험도 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다. 금리, 환율 및 자산가격의 변동으로 발생하는 시장위험뿐 아니라 신용위험, 유동성위험 등은 금융회사의 건전성과 투자 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 연구센터는 금융시장에서 발생하는 다양한 위험을 정량적으로 측정하고 예측하며 관리할 수 있는 방법을 연구합니다. 금융공학과 통계적 위험모형을 활용하여 위험을 체계적으로 분석하고, 금융회사와 투자자가 예상하지 못한 시장 변화에도 효과적으로 대응할 수 있는 위험관리 방법론을 개발하고자 합니다.

시스템 리스크 및 금융안정

개별 금융기관의 위험은 금융회사 하나에 국한되지 않고 금융시장과 경제 전체로 확산될 수 있습니다. 글로벌 금융시장의 연계가 확대되면서 특정 시장이나 금융기관에서 발생한 충격이 다른 금융시장으로 빠르게 전파되는 시스템 리스크의 중요성도 높아지고 있습니다.

본 연구센터는 금융시장 간 연계, 시장 충격의 전파, 금융위기 및 스트레스 상황을 분석하고 금융시스템의 안정성을 높일 수 있는 연구를 수행합니다. 이를 통해 금융위기의 발생 가능성을 보다 체계적으로 이해하고, 금융회사와 금융시장의 건전성을 유지할 수 있는 선진적인 위험관리 체계를 연구하고자 합니다.

AI 기반 위험관리

금융시장에서 발생하는 위험의 형태가 복잡해지면서 기존의 통계적 위험관리 방법과 함께 인공지능과 데이터 기반 기술의 활용도 중요해지고 있습니다. 대규모 금융데이터를 실시간으로 분석하고 기존 모형으로 포착하기 어려운 위험의 징후를 조기에 발견하는 것은 미래 위험관리의 중요한 과제입니다.

본 연구센터는 머신러닝, 딥러닝 및 생성형 AI 등 새로운 기술을 위험관리에 접목하여 금융시장 이상징후 탐지, 위험 예측, 스트레스 분석 및 의사결정 지원을 위한 연구를 수행합니다. 전통적인 금융위험관리 이론과 첨단 AI 기술을 결합함으로써 보다 정교하고 선제적인 위험관리 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.